昨日,權重股大漲。滬深300指數(shù)自然受惠,上漲54.88點,漲幅為1.88%,報收2975.09點。四個期指合約表現(xiàn)均強于現(xiàn)貨指數(shù)。

　　近期合約方面,IF1009合約上漲67.6點,漲幅為2.31%,報收2992.20點,期現(xiàn)貨價差拉闊至17.11點,全日共成交250197張,未平倉合約數(shù)為26264張,較上一交易日增加2677張;IF1010合約同樣上漲67.6點,漲幅為2.30%,報收3004.20點,期現(xiàn)貨價差拉闊至29.11點,全日共成交5417張,未平倉合約數(shù)為2962張,較上一交易日增加329張。

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　　遠期合約方面,IF1012合約上漲68.8點,漲幅為2.32%,報收3035.20點,期現(xiàn)貨價差為60.11點,全日共成交2049張,未平倉合約數(shù)為3252張,較上一交易日增加169張;IF1103合約則上漲67.6點,漲幅為2.25%,報收3066點,期現(xiàn)貨價差為90.91點。全日共成交528張,未平倉合約數(shù)為801張,較上一交易日減少16張,是未平倉合約數(shù)唯一下降的合約。

　　從昨日主力合約IF1009合約全日的走勢來看,期指交易者算不上積極,反而是現(xiàn)貨市場在主導整日交易。從期現(xiàn)貨價差的走勢來看,全日大部分時間在5點至15點的窄幅區(qū)間內震蕩, IF1009合約未能通過拉高期現(xiàn)貨價差來帶動現(xiàn)貨指數(shù)上漲,反而是被現(xiàn)貨合約反拽著走——最明顯的例子就是昨日10點半前后A股出現(xiàn)過一波回調,不過滬深300指數(shù)的低點并未跌破開盤初期的低點,但是IF1009合約卻一度創(chuàng)下開盤后新低,可見期現(xiàn)貨市場對后市迥異的態(tài)度——雖然期指交易者不乏先知先覺的時候,但顯然昨日主導市場的,是現(xiàn)貨投資者。

　　中金所披露的持倉數(shù)據(jù)顯示,“空軍司令”國泰君安內部對于后市的分歧加大。昨日其持有的多單為2319張,較上一交易日增加563張;持有的空單為4012張,較上一交易日增加608張,凈空單數(shù)微增45張。雖然凈空單數(shù)在增加,但是我們看到與此同時也有大量的多單增加,這對于“空軍司令”而言是很不容易的現(xiàn)象,顯然國泰君安開戶的期指交易者內部也有分歧,看多看好者皆有。至于持倉量前20名的經(jīng)紀商合計,持有的多單為19619張,較上一交易日增加3265張,持有的空單為19746張,較上一交易日增加2476張,凈空單數(shù)銳減789張至127張,顯然市場整體相較國泰君安更偏看多。

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