1、上周組合表現(xiàn)  
    8月2日到8月6日的Alpha組合的運(yùn)行成果如下:
    (1)Alpha現(xiàn)貨組合在全部期間內(nèi)累計(jì)獲利為5.12%,而HS300同期累計(jì)收益1.00%,相對(duì)于HS300的超額收益為4.11%。如扣除相干的費(fèi)用和履行成本,能夠獲得3.50%的超額收益,具有很好的加強(qiáng)后果。
    (2)Alpha股票組合與股指期貨對(duì)沖組合的累積絕對(duì)收益是2.84%。
    2、積極主動(dòng)性策略-Alpha選股 
    本周周報(bào)選出的新的股票組合(從8月9日開端),供投資者參考(表1)。  
     3、Alpha-Beta分別策略(牟取絕對(duì)收益)  
    假設(shè)每只股票購置6700股,持倉總市值是803,330元。相應(yīng)的,為了完整對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),獲得絕對(duì)正收益,則應(yīng)賣出期指合約1手。

相關(guān)閱讀

基金倉位監(jiān)測(cè)9月第4周周報(bào):股票型基金倉位迫遠(yuǎn)歷史下位

滬深300股指期貨日?qǐng)?bào):市場(chǎng)震蕩,再現(xiàn)期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)

有色金屬行業(yè)周報(bào):1-7月表觀消費(fèi)量好于去年同期

小盤股周報(bào):安全股的安全性

國泰君安債市周報(bào):熱錢連續(xù)3月流出,利率產(chǎn)品供給增加

中國利率策略周報(bào):保險(xiǎn)公司參與將提高定存互換的活躍性

弱市形態(tài)下的操作策略 十大機(jī)構(gòu)看后市