實行內部評級法與增進信用風險管理之間有如下的內在關系:

　　一是通過風險評級,加強了區(qū)分客戶的才能,優(yōu)化客戶選擇,獲得市場競爭優(yōu)勢。新資本協(xié)議中信用風險管理的要害,就是請求商業(yè)銀行進步客戶的風險評價才能。違約程度是衡量借款人風險大小的要害指標,在內部評級法中,商業(yè)銀行必須正確盤算客戶一年期的違約概率。根據(jù)違約概率的大小,進行客戶細分,進而斷定相應的授信政策和審批標準。對優(yōu)質客戶,可以簡化審批流程和環(huán)節(jié),加大營銷力度,進步服務效率;而對高風險客戶,則可以實行有效把持。

　　二是通過收益籠罩風險,有效提升風險定價才能�；�于風險計量模型所輸出的違約概率、違約喪失率、資本占用等要害風險指標,斷定了貸款利率底線和貸款浮動區(qū)間的核心變量。根據(jù)客戶等級和交易結構,可以進行貸款的合理定價,從而實現(xiàn)風險與收益的平衡。

　　三是通過基于風險收益的績效評估,可以進一步完善有效的鼓勵束縛機制,合理配置資源。

　　四是在單項交易基礎上,對整體資產組合風險進行科學計量,推動組合結構優(yōu)化,進步風險資產質量。

　　在上述環(huán)節(jié)中,風險偏好是貫穿其中的一條主線。風險偏好以一系列風險政策為載體,闡明了銀行風險戰(zhàn)略,并通過科學定價來實現(xiàn)對風險的補償,從而保證了風險收益的實現(xiàn)。

　　風險偏好的制定

　　風險偏好是銀行風險戰(zhàn)略的核心。

　　基于風險計量技巧的不斷進步,商業(yè)銀行可以通過更多的量化指標來明白自身的風險偏好,并通過完備的政策與業(yè)務流程,將統(tǒng)一的風險偏好傳導到全行各級機構的經營與管理行動之中。

　　風險偏好體現(xiàn)資本束縛原則,與監(jiān)管目標一致。資本是銀行抵抗風險的最后防線,是最稀缺的資源。銀行的發(fā)展戰(zhàn)略和風險偏好要充分考慮資本的束縛,這是商業(yè)銀行經營特征的體現(xiàn),是滿足監(jiān)管當局請求的需要,更是實現(xiàn)穩(wěn)健經營、進步大眾,信心的必定請求。

　　風險偏好與監(jiān)管目標從基本上講是一致的。對金融機構實行監(jiān)管的重要目標在于四個方面:一是保持金融業(yè)健康運行的秩序,最大限度地減少銀行業(yè)的風險,保障存款人和投資者的利益,增進銀行業(yè)和經濟的健康發(fā)展;二是確保公平而有效地發(fā)放貸款,避免資金的亂撥亂劃,禁止訛詐運動或者不適當?shù)娘L險轉嫁;三是在必定程度上避免貸款發(fā)放過度集中于某一行業(yè)、區(qū)域或機構;四是保證實現(xiàn)銀行在履行貨幣政策時的傳導機制。由此可見,在把持風險、保證金融系統(tǒng)穩(wěn)固性方面,審慎的風險偏好與監(jiān)管目標具有高度一致性。正因為如此,監(jiān)管部門也提倡銀行通過風險偏好的管理,來保證監(jiān)管指標的合規(guī),防備系統(tǒng)性風險的呈現(xiàn)。

　　風險戰(zhàn)略和偏好是銀行風險管理的綱領性文件。商業(yè)銀行董事會應根據(jù)外部監(jiān)管請求、銀行發(fā)展戰(zhàn)略和外部環(huán)境變更,明白團體整體的風險管理請求,即愿意承擔什么樣的風險,以及承擔的風險程度。商業(yè)銀行在制定風險戰(zhàn)略和偏好時,應同時設定定量和定性目標,依托風險計量成果,將資本充分率目標、風險資本總量、各類風險資本占比等納入定量指標范疇,作為風險偏好表述的核心內容。

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　　風險偏好的傳導

　　戰(zhàn)略層面的風險偏好需要通過一系列載體傳導到經營層,轉化為可履行的風險偏好。風險偏好的傳導是一個從上到下有效傳導和逐步分解細化的過程。在風險偏好斷定的基礎上,要從戰(zhàn)略層面斷定各類業(yè)務的發(fā)展布局,進而斷定各類業(yè)務的發(fā)展范圍或增加比例,并通過這一載體將其傳導到各層級機構,轉化為具體可操作的規(guī)矩。從戰(zhàn)略層面考慮,銀行要培養(yǎng)核心競爭力,培養(yǎng)持續(xù)盈利才能,推動銀行市值的穩(wěn)固或持續(xù)進步;從戰(zhàn)術層面考慮,銀行應立足于即期盈利和即期市場形象的需要,充分考慮各類業(yè)務經風險調劑后的資本回報率以及當前各類業(yè)務市場競爭的需要。

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